частные брокеры колпино

Все о греках в опционах

Опцион является нелинейным инструментом, стоимость которого может сильно меняться в зависимости от различных обстоятельств. Греки опциона демонстрируют чувствительность премии к изменению таких параметров, как волатильность, время или стоимость базового актива. Дельта направление Дельта опциона показывает, на сколько изменится премия опциона при движении базового актива на 1 пункт. Греки опциона демонстрируют чувствительность премии к изменению таких параметров, как волатильность, время или стоимость базового актива. Дельта направление Дельта опциона показывает, на сколько изменится премия опциона при что такое греки в опционах базового актива на 1 пункт. Другими словами это отношение изменения цены опциона, к изменению цены базового актива.

Греки и волатильность - Эксклюзивная лекция Владимира Твардовского - Финам

Опционы в картинках - Алексей Всемирнов

Курс Опционы 2х2 Тема 1. Термины опционной торговли, кривые волатильности и греки опционов

Греки опционов

Зарабатываем на рехеджировании опционов - Сергей Елисеев

Греки - какие они? Национальные особенности и обычаи греков.

История Древней Греции. Документальный фильм смотреть онлайн

Часть5 ГРЕКИ ОПЦИОНОВ

Опционы греки

Бинарные опционы - это обыкновенное казино! UT ОФИТ: 1 Сезон 2 Серия

Опционы без греков

Коротко суть греков можно изложить так: они отражают мнение рынка на текущий момент о том, как цена опциона будет реагировать на изменение определенных факторов. Важно помнитьчто греки — это предположения, отражающие настроение участников рынка. Они не являются абсолютно точными показателями! Ключевые факторы изменения цены В прошлой статье мы разобрали характеристики, из которых складывается стоимость опциона.

Безусловно, в истории трейдинга все о греках в опционах примеров, когда инвесторы умудрялись получать прибыль, не осваивая это направление. Однако такая торговля является достаточно примитивной. Применение самых простых стратегий не позволит трейдеру зарабатывать абсолютно на всех рыночных формациях, соответственно, интенсивность и прибыльность торговли существенно снизится.

Что такое Delta? Дельта — это изменение стоимости биржевого опциона по отношению к изменению стоимости торгуемого актива. Дельта наглядно демонстрирует, каким образом изменится премия, в случае изменения цены базисного актива. Коэффициент Delta отображается все о греках в опционах торговом терминале.

По аналогичному принципу рассчитывается для опционов. Срок действия биржевого опциона ограничивается вполне конкретным отрезком времени — экспирация. На Московской бирже инвестор найдет месячные, трехмесячные и шестимесячные опционы, однако последние не являются ликвидными.

Gamma: понятие и основы использования Гамма — отношение изменения Дельты биржевого опциона к изменению стоимости финансового актива. Этот опционный грек наглядно демонстрирует, насколько изменится значение все о греках в опционах Delta при изменении стоимости финансового актива на 1 пункт. Таким образом, анализируя этот опционный грек, можно с максимальной вероятностью определить, куда именно двинется стоимость биржевого опциона.

Разумеется, что такая информация будет весьма полезной в трейдинге. По мере увеличения страйк-цены, равномерно увеличивается и коэффициент Delta, поскольку он стремится к единице. Следовательно, если текущая стоимость 54, но все идет к тому, что вскоре будет 55, то и Дельта начинает расти с 0,5 до 1. Собственно динамику все о греках в опционах скорость увеличения или падения коэффициента Delta наглядно продемонстрирует опционный грек Gamma.

Если Гамма положительная, то соответственно в случае подорожания биржевого опциона, увеличится Дельта.

Важная информация


relaxnet.ru