частные брокеры колпино

Волатильность опционов ожидаемая

Материалы по теме Волатильность является важным для трейдера фактором, который не только определяет уровень риска по торговому инструменту, но и даёт подсказку о возможных диапазонах и направлениях движения торгуемого актива. В традиционном понимании волатильность — это диапазон ценовых колебаний актива за год, выраженный в процентах. Среди волатильность опционов ожидаемая активов можно выделить менее волатильные инструменты и такие, волатильность которых весьма высока.

Знаешь, логично, наверное, будет направиться к самой большой планете Центрального Солнца. -- Если только она не слишком уж велика. Я слышал, что некоторые планеты так огромны, что человек просто не может на них ступить -- его собственный вес раздавит. -- Да навряд ли здесь есть что-нибудь подобное.

Принудительная экспирация опционов Приемлемая волатильность для продажи

Торговая тактика "Покупка и продажа волатильности"

КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК! КАК ИСКАТЬ ОТСКОКИ И ПРОБОИ! ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ОПЦИОНОВ!

Опционы. Покупка волатильности…Стредлы, стренглы

Алексей Каленкович, Как правильно считать историческую волатильность?

Вменённая (ожидаемая) волатильность - Финансы

Волатильность и ликвидность активов i Курс "Опционы от А до Я": Модуль №6 Урок №4:

Курс Опционы 2х2 Тема 1. Термины опционной торговли, кривые волатильности и греки опционов

Торговля relaxnet.ru влияет волатильность на увеличение премии

Торговля волатильностью опционов за 20 минут - Михаил Чекулаев

Продажа паники. "Опционы. Просто о сложном" 16 августа.

Используя Иван Копейкин В Опционы Волатильность опциона по сути служит неким индикатором страха или эйфории на рынке. По другому волатильность опционов называют подразумеваемойСледует уметь отличать подразумеваюмую волатильность опционов ожидаемая от исторической. Подразумеваемую волатильность устанавливают сами опционные торговцы, а вот историческая определяется величиной колебаний.

В свою очередь подразумеваемая или ожидаемая волатильность — это оценка участниками рынка будущих колебаний инструмента. Разница между исторической и подразумеваемой волатильностями характеризует страх или отсутствие такового у участников опционного рынка.

Превышение подразумеваемой над исторической говорит о перекупленности опционов и соответственно страхе участников, а превышение исторической над подразумеваемой, наоборот, характеризует бесстрашие инвесторов в текущий момент времени. Данная ситуация говорит о некоторой перекупленности опционов, которая обычно нивелируется путем волатильность опционов ожидаемая базового актива. При этом полную информацию о порядке расчета вышеизложенных индексов вы всегда можете найти на сайте бирж, где эти инструменты торгуются.

Балабушкин А. Опционы и фьючерсы.

Московская биржа и CBOE. Тем временем, при анализе волатильности и в частности ее индекса вполне можно применять технический анализ и даже делать это довольно эффективно. Например, неплохим инструментом здесь могут волатильность опционов ожидаемая простые дивергенции с осцилляторами. В свою очередь, продавец опционов всегда получает прибыль от снижения подразумеваемой волатильности, а покупатель от ее роста. То есть стоимость опциона всегда выше чем выше его ожидаемая волатильность и соответственно ниже чем она меньше.

Поэтому в работе с опционами волтильность надо учитывать. В опционной конструкции изменение волатильности классифицируется латинской буквой вега.

Важная информация


relaxnet.ru