частные брокеры колпино

Влияние волатильности на цену опциона

Цена, волатильность, торговля Смещение волатильности в опционах Put Смещение волатильности в опционах Put 30 сентября Уровень скрытой волатильности влияет на цену опциона: Скрытая волатильность опциона отражает, главным образом, количество волатильности, которое можно ожидать от цены базового актива за время жизни данного опциона. Но это еще не как влияет волатильность на стоимость опциона. Различия между как влияет волатильность на стоимость опциона скрытой волатильности опционов Опционы, отличающиеся ценой страйк, но имеющие одинаковые базовые активы и дату истечения, могут иметь разные уровни скрытой волатильности. Резюме Что такое опцион Опционы — незаменимый финансовый инструмент в современном мире. Если акция востребована и активно торгуется на бирже, на нее, как правило, будут доступны и опционы.

Лекция №2. Внутренняя стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование

Опционы. В деньгах или вне денег? Как изменяется временная стоимость опциона.

Опционы, торговля волатильностью, часть 1.

Илья Коровин: продажа волатильности

Волатильность и ликвидность активов i Курс "Опционы от А до Я": Модуль №6 Урок №4:

Торговля relaxnet.ru влияет волатильность на увеличение премии

Внутренняя и временная стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование

Покупать или продавать волатильность? Роллирование опционов

TSLab Опционы. Для чайников - цена, время, волатильность

Каждый параметр показывает, как портфель реагирует на незначительные изменения динамики определенного базового фактора, позволяя оценивать риски в каждом конкретном случае. Дельта показывает, как меняется стоимость опциона по мере изменения цены базового актива. Гамма показывает, как меняется дельта по мере изменения цены базового актива.

Тета рассчитывает зависимость стоимости опциона от течения времени, также называется коэффициентом временного распада, отражающим снижение временной стоимости опциона по мере приближения даты экспирации.

Вега измеряет чувствительность к волатильности, показывая, как на стоимость опциона влияет волатильность базового актива. Ро показывает зависимость стоимости опциона от процентной ставки, измеряя стоимость опциона с учетом безрисковой ставки дохода.

Дельта, тета и вега позволяют измерить течение времени, динамику цены и уровень волатильности.

Ниже перечислены, но не в порядке их важности, шесть факторов, влияющих на цену опциона: 1.

Стоимость опциона напрямую определяется временем до исполнения и волатильностью. Как правило, чем больше срок до даты исполнения, тем выше стоимость и колл- и пут-опционов. Напротив, чем меньше срок до даты исполнения, тем ниже стоимость обоих типов опционов.

При усилении волатильности повышается стоимость и колл- и пут-опционов, при ослаблении волатильности стоимость снижается. Цена базового влияние волатильности на цену опциона по-разному влияет на стоимость колл- и пут-опционов.

Обычно при росте цены базового актива стоимость простого колл-опциона повышается, а пут-опциона — снижается. При снижении цены базового актива ситуация обратная: стоимость простого колл-опциона обычно снижается, а пут-опциона — повышается.

Такой способ извлечения прибыли применяется на операциях с опционами. По своей сути, это сделка, где две стороны заключают пари, что некоторый актив через определенное время будет стоить больше или меньше установленной заранее цены. Покупатель опциона может не требовать исполнения своего права по нему, если это невыгодно, в то время как продавец обязан исполнить требование покупателя. За свое право последний выплачивает продавцу премию, размер которой зависит от вероятности достижения базовым активом цены страйк.

Опционная премия Грубо говоря, опционная премия — это разница между ценой опциона и ценой базового актива. Размер премии зависит от времени ее влияние волатильности на цену опциона и рынка, на котором куплен опцион. Премия может быть разной даже на одном рынке. Она определяется по следующим критериям. Какова временная стоимость контракта?

По истечении срока контракта опцион теряет всякую стоимость, поэтому логично, что чем больше остается времени до исполнения контракта, тем выше должна быть премия.

Важная информация


relaxnet.ru